Скользящая медиана. Разница между скользящей медианной и скользящей средней

Скользящая медиана

Медианное и среднее значение похожи между собой, однако имеют некоторые различия. Разница в том, что средняя рассчитывает определенное значение, а медианная его выбирает. Скользящая медиана работает по следующему принципу: сначала мы делаем сортировку значений по возрастающей, от наименьшего до наибольшего. На ценовом графике можно сравнить скользящую медианную и скользящую среднюю. Легко заметить, что медианная намного сильнее отстает от цены, нежели скользящая. Однако при возникновении рыночной консолидации, медианная движется ближе к цене во много раз быстрее. Иными словами, скользящая медиана лучше показывает результаты в конце трендового движения, в то время как скользящая в начале.

Для краткосрочной торговли использование медианы довольно прибыльное дело. Она дает отличные сигналы в конце трендового периода. Когда на рынке наблюдается второе консолидационное движение, медианная линия приближается к цене, в то время, как скользящая средняя по прежнему отстает от нее. Пересечение этих двух линий означает, что консолидация подходит к своему завершению.

В консолидационных зонах медианная линия выступает надежным уровнем поддержки и сопротивления. Трейдеры, торгующие на горизонтальных уровнях, смогут применять полученные данные и от скользящей медианы. Для тестирования стратегии, давайте наложим на график две линии: скользящую среднюю и скользящую медиану с периодом 20. Визуальный анализ показывает, что линии практически неотличимы друг от друга. Однако более подробный анализ свидетельствует о значительной разнице в работе. Практика показывает, что медиана работает лучше. Тестирование проводилось на основе 58 сделок, в результате, скользящая средняя дала на 35% меньше прибыльных сигналов.

Что бы работать на краткосрочных и долгосрочных циклах, многие трейдеры используют сразу два вышеописанных индикатора технического анализа. SMA работает лучше на следовании тенденции, а значит и определенному циклу, тогда как медиана показывает отличный результат в идентификации экстремумов циклов. Классический подход к торговле на скользящих средних показывает, что они лучше всего подходят для идентификации тренда. Из-за своих особенностей, а именно запаздывания, сигналы на открытие позиции они дают далеко не самые качественные. Но скользящая медиана может помочь находить зоны консолидации, открывать позицию в начале активного движения.

Как и в любой другой стратегии, рекомендуется совершать сделку, если краткосрочная консолидация – это глобальная тенденция. Конечно, можно открывать позиции на коррекции к основному тренду, но в этом случае стоит быть предельно осторожным, ведь Вы открываете позицию против большинства инвесторов, присутствующих в текущий момент на рынке.