Парный трейдинг на акциях. Стоит ли покупать акции попарно?

На фондовом рынке есть инвесторы, которые разрабатывают количественные стратегии. Они рассматривают как компании взаимодействуют между собой, на сколько они зависимы и связаны друг с другом. Такая техника торговли называется парный трейдинг на акциях. Сегодня многие крупные игроки пользуются данной методикой для диверсификации рисков и получения прибыли.

Парный трейдинг на акциях Мало крупных инвесторов любит делиться прибыльными стратегиями. Обычно такие трейдеры открывают инвестиционные фонды, и привлекают деньги вкладчиков. Торгуют по своим системам, увеличивая личную прибыль и прибыль вкладчиков. В итоге фонд процветает, и в него инвестируют все больше денег. Но с развитием интернет-трейдинга все поменялось. После того, как стало возможным наблюдение за торговлей в режиме реального времени, парный трейдинг на акциях стал достоянием большого числа частных инвесторов.

Главным образом данная стратегия помогла тем инвесторам, которые ставили пред собой хеджирование рисков. Ключевая мысль стратегии парного трейдинга заключается в том, что вне зависимости от направленности рынка, инвестор всегда может правильно распределить свои риски. Использование парного трейдинга построено на заключении сделки по двум инвестиционным активам в разные стороны. Мы выбираем акции двух компаний, которые имеют значительную корреляционную зависимость, по одной копании становимся в лонг, по другой в шорт. В итоге, когда ситуация на рынке проясняется, мы делаем прибыль на одной из акций.

Ключевым фактором успеха данной стратегии является поиск корреляционно зависимых инвестиционных активов. Для их поиска можно воспользоваться как фундаментальным, так и техническим анализом. Не стоит пренебрегать анализу исторических данных. Зачастую акции для парного трейдинга выбирают из одного сегмента, но не обязательно. Что бы понять корреляционные зависимости активов, можно проанализировать изменение некоторых индексов, таких как Nasdaq 100 и S&P 500. Для примера можно взять две компании из отрасли высоких технологий. Что бы проанализировать их корреляционную зависимость следует разделить цены акций друг друга.

Затем строится график, на котором можно отследить изменение средней цены с непосредственной ценой акций компаний. Когда анализ производится не на исторических данных, а в текущем рынке, нам нужно найти такие расхождения. В случае их обнаружения, мы становимся в длинную позицию по акциям компании, которая отстает, и в короткую по опережающей компании. Касательно размера позиции, то лучше его измерять в долларовом эквиваленте. Так как цены на акции разные, можно запутаться в стоимости лотов обеих компаний. После открытия позиции всегда стоит помнить о стоп лоссах.

Используйте парный трейдинг для диверсификации инвестиционного портфеля. Даже во время самых непредсказуемых колебаний, когда все будут терпеть убытки, Вы сможете выйти из рынка с прибылью.