Корреляционные валютные пары. Насколько сильно корреляционные валютные пары взаимосвязаны между собой?

Корреляционные валютные пары

После ознакомления с торговлей на рынке форекс наступает вопрос о выборе торговой стратегии. При этом следует понимать, что каждая валютная пара на рынке не является далекой друг от друга. Все процессы, протекающие в мире, так или иначе, влияют на все валюты. Изменение экономической ситуации в США влияет не только на валютные пары, где есть доллар, но так же и на все остальные.

Профессионалы на рынке форекс понимают, как сильно одна валюта влияет на другую, и какая между ними зависимость. Неопытным трейдерам придется пройти через это самому, и понять закономерности ценообразования. Практически все корреляционные пары являются таковыми из-за глобализации финансовых рынков. Но не все валюты одинаково влияют на изменение курса друг друга. Что бы понять их взаимозависимость следует провести корреляционный анализ. Грамотное определение влияния одной валюты на другую позволит трейдеру максимально выгодно сформировать свой инвестиционный портфель, и значительно снизить риски просадки.

Некоторые неопытные трейдеры полагают, что знания о корреляции валютных пар им не нужны. Это ошибочное мнение, которое может значительно снизить потенциальную прибыль от инвестирования. Мы вкладываем деньги в разные валюты, стремясь таким образом диверсифицировать риски. Но при отсутствии необходимых знаний вырастает вероятность покупки корреляционно зависимых друг от друга валют. При ухудшении позиций первой валюты цена второй может ухудшиться еще больше.

Так что понимать, какие корреляционные пары зависят друг от друга больше, а какие меньше для успешной торговли становится необходимостью. Корреляционная зависимость валют может длиться совсем не долго, порядка нескольких месяцев, а может присутствовать и несколько лет.

Давайте рассмотрим пример.

Предположим, что между валютными парами EUR/USD и GBP/USD существует тесная корреляционная связь. Если мы станем в длинную позицию по обеим парам одновременно на восходящем тренде, наша прибыль будет двойная. Если же на рынке сформируется нисходящий тренд, мы понесем огромные убытки, так как обе валютные пары покажут отрицательное значение в нашем портфеле. Никакой диверсификации риска в данном примере не произошло. Совеем другое дело, если между этими валютными парами была бы низкая корреляционная зависимость.

Некоторые трейдеры смогли отследить занятные корреляционные зависимости некоторых валютных пар. По отдельным даже построены торговые стратегии. Здесь главное не упустить момент, и вовремя войти в рынок. Отслеживание связей между валютами – это интересный и прибыльный процесс, который не стоит игнорировать в торговле на валютном рынке.

Главное – это понимание экономических процессов, а так же зависимость валют и стран друг от друга. Грамотный подход к корреляционному анализу может во многом помочь трейдеру, и повысить доходность торговли.