Что такое сырьевые валюты? Корреляционная зависимость валют и сырья

Государство, экономика которого в большей степени строится на экспорте сырья (нефти, зерна, драгоценных металлов), имеет сырьевую валюту. На международном рынке форекс представлено несколько сырьевых валют, это: новозеландский доллар (NZD), австралийский доллар (AUD) и канадский доллар (CAD). Приведенные валюты очень волатильны и входят в валютные пары с американским долларом. Являются очень популярными в торговле на форексе.

Что такое сырьевые валюты Давайте ближе рассмотрим, что такое сырьевые валюты. Начнем из австралийского доллара, так как динамика изменения его курса довольно сильно зависит от всеми известного сырья – золота. На сырьевых рынках золото имеет высокую популярность, является главным антикризисным инвестиционным активом. На состояние ВВП Австралии «желтый» драгоценный металл оказывает очень сильное влияние, от экспорта золота зависит практически 50% доходности государственного бюджета страны. Влияние актива на определенную сырьевую валюту прямое – при росте цены актива, валюта так же укрепляется относительно основных валют мира. Корреляционная зависимость динамики движения цены золота и австралийского доллара составляет около 80%. Это означает, что около 80% всего времени эти два актива идут в одном направлении.

Во всем мире нефть считается одним из самых важных национальных достояний. Запасы нефти оказывают значительное влияние на состояние экономики страны, экспортирующей «черное золото». Первое место в мире по объемам экспорта нейти занимает Саудовская Аравия, вслед за ней идет Канада. Это государство поставляет нефть во многие страны по всему миру, основным потребителем является ее сосед – Соединенные Штаты Америки. Для Канады экспорт нефти очень важен. Он является основной частью наполнения деньгами государственного бюджета страны. Нефть и доллар имеют обратную корреляционную зависимость, чем выше цена нефти, тем ниже котировки доллара.

Экономика Новой Зеландии так же зависит от сырья. Однако здесь нельзя выделить какой-то один актив, на самом деле их очень много. Соответственно, корреляция новозеландского доллара очень хорошо просматривается с индексами основных товарных бирж, среди которых самым важным считается индекс Бюро (commodity research bureau шndex). В этом индексе собраны практически все товары, производимые на экспорт Новой Зеландией. По сути это ни что иное как показатель инфляции государства.

Думаю, что такое сырьевые валюты понятно. Сырьевая зависимость иногда несколько нарушается. Так, в последнее время зависимость котировок канадского доллара от котировок цен на нефть просматривается все слабее. Что касается золота и австралийского доллара, первым начинает расти в цене золото, австралийский доллар постепенно подтягивается.

Следите за корреляционной зависимость сырья и некоторых валют, такие наблюдения помогут Вам безошибочно составлять прогноз будущей динамики роста и падения основных валютных пар.